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Consistency tests for heteroskedastic and risk models

Estudios Económicos de El Colegio de México


Field	Value

Título	Consistency tests for heteroskedastic and risk models Pruebas de consistencia para modelos heteroscedásticos y de riesgo

Creador	R. Pagan, Adrian Sabau, Hernán

Asunto	consistency tests Engle Lilie and Robins model pruebas de consistencia modelo de Engle Lilien y Robins

Descripción	This paper considers a class of consistency tests for the specification of heteroskedastic and risk models. The tests are related to other procedures such as the conditional moment tests of Newey and Tauchen, Hausman's tests, White's tests, the variable addition Lagrange multiplier tests of Engle and Pagan, and the residual analysis of Pagan and Hall. The power of the consistency tests in the presence of local departures is analyzed and the risk premia model of Engle, Lilien and Robins is re-assessed. Este artículo presenta una clase de pruebas de consistencia en la especificación de modelos heteroscedásticos y de riesgo. Las pruebas están relacionadas con otras ya conocidas, tales como las pruebas de momentos de Newey y Tauchen, las de Hausman, las de White, las de multiplicadores de Lagrange de Engle y Pagan, y el análisis de residuos de Pagan y Hall. Se analiza la potencia de las pruebas de consistencia en presencia de desviaciones locales y se reexamina el modelo de Engle, Lilien y Robins.

Editor	El Colegio de México, A.C.

Fecha	1992-01-01

Tipo	info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Formato	application/pdf

Identificador	https://estudioseconomicos.colmex.mx/index.php/economicos/article/view/307 10.24201/ee.v7i1.307

Fuente	Estudios Económicos de El Colegio de México; 13-vol. 7, no. 1, january-june, 1992; 3-30 Estudios Económicos de El Colegio de México; 13-vol. 7, núm. 1, enero-junio, 1992; 3-30 0186-7202 0188-6916

Idioma	eng

Relación	https://estudioseconomicos.colmex.mx/index.php/economicos/article/view/307/310

Derechos	Copyright (c) 2018 Estudios Económicos