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Decisions of commercial banks under risk conditions and uncertainty
Estudios Económicos de El Colegio de México
Ver información de archivo| Field | Value | |
| Título |
Decisions of commercial banks under risk conditions and uncertainty
Decisiones de los bancos comerciales en condiciones de riesgo e incertidumbre |
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| Creador |
Rodríguez Nava, Abigail
Venegas Martínez, Francisco |
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| Asunto |
economics of banking
default probability risk credit D81 G21 economía bancaria probabilidad de incumplimiento riesgo de crédito D81 G21 |
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| Descripción |
This paper develops and optimization model that describes the decision process of a representative commercial bank in an uncertain environment. In the proposed model the magnitude of deposits and bank loans are driven by diffusion stochastic processes. Moreover, the model considers instant default probabilities associated with customers receiving credits. The model generates closed-form solutions for the prices of the bank services that maximize its benefit, and from such prices the financial markup and the risk markup are obtained. Finally, an application of the model for Mexican commercial banks through Monte Carlo simulation is carried out.
Desarrollamos un modelo de optimización sobre las decisiones de un banco comercial representativo en un escenario con incertidumbre. En la propuesta de los depósitos y créditos bancarios son conducidos por procesos estocásticos de difusión. Asimismo, se considera la probabilidad de que los clientes receptores de créditos cumplan con sus compromisos de pago. El modelo genera soluciones cerradas para las tasas de interés activa y pasiva que maximizan las ganancias del banco, de estas tasas se obtienen el margen financiero y el margen por riesgo. Por último, se realiza una aplicación para la banca comercial mexicana mediante la simulación Monte Carlo. |
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| Editor |
El Colegio de México, A.C.
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| Fecha |
2009-01-01
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| Tipo |
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
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| Formato |
application/pdf
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| Identificador |
https://estudioseconomicos.colmex.mx/index.php/economicos/article/view/126
10.24201/ee.v24i1.126 |
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| Fuente |
Estudios Económicos de El Colegio de México; 47-vol. 24, no. 1, january-june, 2009; 145-175
Estudios Económicos de El Colegio de México; 47-vol. 24, núm. 1, enero-junio, 2009; 145-175 0186-7202 0188-6916 |
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| Idioma |
spa
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| Relación |
https://estudioseconomicos.colmex.mx/index.php/economicos/article/view/126/128
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| Derechos |
Copyright (c) 2018 Estudios Económicos
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