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Macroeconometrics of a small and open economy using vector autoregressive analysis

Estudios Económicos de El Colegio de México


Field	Value

Título	Macroeconometrics of a small and open economy using vector autoregressive analysis Macroeconometría de una economía pequeña y abierta usando análisis de vectores autorregresivos

Creador	Clavijo, Sergio

Asunto	VAR Laursen-Metzler effect Colombia VAR efecto Laursen-Metzler Colombia

Descripción	Not available. Este trabajo explora los aspectos de identificación y predicción del análisis de vectores autorregresivos (VAR) en el contexto de una economía pequeña y abierta. El primer aspecto es utilizado para proporcionar evidencia empírica que ayude a clarificar el debate entre monetaristas y keynesianos respecto a los supuestos de exogeneidad (simple y en bloque) de ciertas variables fundamentales, mientras que el segundo aspecto es empleado para obtener una caracterización de su interdependencia dinámica. La discusión teórica se basa en el llamado modelo de "síntesis" de corto plazo, el que ha sido modificado para incluir los efectos del mercado negro de divisas y del llamado efecto Laursen-Metzler. El sistema VAR aquí utilizado consta de siete macrovariables de la economía colombiana y cubre el periodo o 1957- I/1985-IV.

Editor	El Colegio de México, A.C.

Fecha	1988-01-01

Tipo	info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Formato	application/pdf

Identificador	https://estudioseconomicos.colmex.mx/index.php/economicos/article/view/62 10.24201/ee.v3i1.62

Fuente	Estudios Económicos de El Colegio de México; 5-vol. 3, no. 1, january-june, 1988; 3-25 Estudios Económicos de El Colegio de México; 5-vol. 3, núm. 1, enero-junio, 1988; 3-25 0186-7202 0188-6916

Idioma	spa

Relación	https://estudioseconomicos.colmex.mx/index.php/economicos/article/view/62/63

Derechos	Copyright (c) 2017 Estudios Económicos