Sobre la inconsistencia de los EMV en ciertos modelos heteroscedásticos de regresión

This paper studies the possibility of inconsistency of the maximum likelihood estimators for certain heteroskedastic regression models. These include the Poisson regression model and the ARCH models.

Detalles Bibliográficos
Autores principales: Pagan, Adrian R., Sabau, Hernán
Formato: Online
Idioma:inglés
Editor: El Colegio de México, A.C. 1991
Materias:
modelos ARCH
modelo de regresión de Poisson
ARCH models
Poisson regression model
Acceso en línea:https://estudioseconomicos.colmex.mx/index.php/economicos/article/view/314
Revista:

Estudios Económicos

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