El efecto de los quiebres estructurales en la prueba de Engle-Granger para la cointegración

This paper extends Gonzalo and Lee’s (1998) results by studying the asymptotic and finite sample behavior of the Engle-Granger test for cointegration, under misspecification of the trend function in the form of neglected structural breaks. We allow breaks in level and slope of trend in both dependen...

書目詳細資料
主要作者:	Noriega, Antonio E., Ventosa Santaulária, Daniel
格式:	Online
語言:	英语
出版:	El Colegio de México, A.C. 2012
主題:	prueba Engle-Granger procesos integrados quiebres estructurales cointegración C22 C13 C12 Engle-Granger test integrated processes structural breaks cointegration
在線閱讀:	https://estudioseconomicos.colmex.mx/index.php/economicos/article/view/94
機構:	Estudios Económicos

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