El efecto de los quiebres estructurales en la prueba de Engle-Granger para la cointegración

This paper extends Gonzalo and Lee’s (1998) results by studying the asymptotic and finite sample behavior of the Engle-Granger test for cointegration, under misspecification of the trend function in the form of neglected structural breaks. We allow breaks in level and slope of trend in both dependen...

Description complète

Détails bibliographiques
Auteurs principaux:	Noriega, Antonio E., Ventosa Santaulária, Daniel
Format:	Online
Langue:	anglais
Éditeur:	El Colegio de México, A.C. 2012
Sujets:	prueba Engle-Granger procesos integrados quiebres estructurales cointegración C22 C13 C12 Engle-Granger test integrated processes structural breaks cointegration
Accès en ligne:	https://estudioseconomicos.colmex.mx/index.php/economicos/article/view/94
Institution:	Estudios Económicos

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