Nowcasting del PIB de México usando modelos de factores y ecuaciones puente

I evaluate ﬁve nowcasting models that I used to forecast Mexico’s quarterly GDP in the short run: a dynamic factor model (DFM), two bridge equation (BE) models and two models based on principal components analysis (PCA). The results indicate that the average of the two BE forecastsis statistically b...

Description complète

Détails bibliographiques
Auteur principal:	Gálvez-Soriano, Oscar de J.
Format:	Online
Langue:	anglais
Éditeur:	El Colegio de México, A.C. 2020
Sujets:	prueba de Diebold-Mariano filtro de Kalman política monetaria análisis de componentes principales modelos de estado espacio pronósticos E52 C53 C38 C32 Diebold-Mariano test Kalman ﬁlter monetary policy principal component analysis state space model forecasting
Accès en ligne:	https://estudioseconomicos.colmex.mx/index.php/economicos/article/view/402
Institution:	Estudios Económicos

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