Sobre la inconsistencia de los EMV en ciertos modelos heteroscedásticos de regresión

This paper studies the possibility of inconsistency of the maximum likelihood estimators for certain heteroskedastic regression models. These include the Poisson regression model and the ARCH models.

書目詳細資料
主要作者: Pagan, Adrian R., Sabau, Hernán
格式: Online
語言:英语
出版: El Colegio de México, A.C. 1991
主題:
modelos ARCH
modelo de regresión de Poisson
ARCH models
Poisson regression model
在線閱讀:https://estudioseconomicos.colmex.mx/index.php/economicos/article/view/314
機構:

Estudios Económicos

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