Teoría asintótica estadística a partir de regresiones de prueba para una raíz unitaria cuando la alternativa es un modelo estacionario con tendencia de ruptura

We derive test regressions whose structure provides a link between tests for a unit root and tests on the nullity of the parameters associated with the regression's trend function. These test regressions turn out to be equivalent to those proposed by Perron (1989). Using these regression equati...

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Détails bibliographiques

Auteur principal:	Noriega Muro, Antonio
Format:	Online
Langue:	anglais
Éditeur:	El Colegio de México, A.C. 1995
Sujets:	ecuaciones de regresión regression ecuations Perron
Accès en ligne:	https://estudioseconomicos.colmex.mx/index.php/economicos/article/view/272
Institution:	Estudios Económicos