Teoría asintótica estadística a partir de regresiones de prueba para una raíz unitaria cuando la alternativa es un modelo estacionario con tendencia de ruptura

We derive test regressions whose structure provides a link between tests for a unit root and tests on the nullity of the parameters associated with the regression's trend function. These test regressions turn out to be equivalent to those proposed by Perron (1989). Using these regression equati...

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Bibliographic Details

Main Author:	Noriega Muro, Antonio
Format:	Online
Language:	English
Editor:	El Colegio de México, A.C. 1995
Subjects:	ecuaciones de regresión regression ecuations Perron
Online Access:	https://estudioseconomicos.colmex.mx/index.php/economicos/article/view/272
Journal:	Estudios Económicos