Teoría asintótica estadística a partir de regresiones de prueba para una raíz unitaria cuando la alternativa es un modelo estacionario con tendencia de ruptura

We derive test regressions whose structure provides a link between tests for a unit root and tests on the nullity of the parameters associated with the regression's trend function. These test regressions turn out to be equivalent to those proposed by Perron (1989). Using these regression equati...

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書目詳細資料

主要作者:	Noriega Muro, Antonio
格式:	Online
語言:	英语
出版:	El Colegio de México, A.C. 1995
主題:	ecuaciones de regresión regression ecuations Perron
在線閱讀:	https://estudioseconomicos.colmex.mx/index.php/economicos/article/view/272
機構:	Estudios Económicos