Teoría asintótica estadística a partir de regresiones de prueba para una raíz unitaria cuando la alternativa es un modelo estacionario con tendencia de ruptura
We derive test regressions whose structure provides a link between tests for a unit root and tests on the nullity of the parameters associated with the regression's trend function. These test regressions turn out to be equivalent to those proposed by Perron (1989). Using these regression equati...
| 主要作者: | |
|---|---|
| 格式: | Online |
| 語言: | 英语 |
| 出版: |
El Colegio de México, A.C.
1995
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| 主題: | |
| 在線閱讀: | https://estudioseconomicos.colmex.mx/index.php/economicos/article/view/272 |
| 機構: |
Estudios Económicos |
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| journal | Estudios Económicos |
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| publishDate | 1995 |
| publisher | El Colegio de México, A.C. |
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| data_source_entry/ISSN | Estudios Económicos de El Colegio de México; 19-vol. 10, no. 1, january-june, 1995; 29-65 Estudios Económicos de El Colegio de México; 19-vol. 10, núm. 1, enero-junio, 1995; 29-65 0186-7202 0188-6916 |
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