EMBI+ México y su relación dinámica con otros factores de riesgo sistemático: 1997 - 2011
The relationships among the Mexico EMBI+ and local and foreign risk factors are examined in this paper. The long run relationships and the dynamics are analyzed taking in account the effects of economic slowdowns into the period of the study. Also the volatilities of EMBI+, domestic interest rate, e...
| Autores principales: | , , |
|---|---|
| Formato: | Online |
| Idioma: | español |
| Editor: |
El Colegio de México, A.C.
2013
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://estudioseconomicos.colmex.mx/index.php/economicos/article/view/81 |
| Revista: |
Estudios Económicos |
| authentication_code | dc |
|---|---|
| _version_ | 1853489712208019456 |
| author | López Herrera, Francisco Venegas Martínez, Francisco Gurrola Ríos, César |
| author_facet | López Herrera, Francisco Venegas Martínez, Francisco Gurrola Ríos, César |
| author_sort | López Herrera, Francisco |
| category_str_mv |
"Bolivia", "hyperinflation", "economic crisis", "Bolivia", "hiperinflación", "crisis económica"
|
| collection | OJS |
| description | The relationships among the Mexico EMBI+ and local and foreign risk factors are examined in this paper. The long run relationships and the dynamics are analyzed taking in account the effects of economic slowdowns into the period of the study. Also the volatilities of EMBI+, domestic interest rate, exchange rate and stock market are studied so as their interrelationships, considering the volatilities spillover effects and the dynamic conditional correlations. The findings have implications for investment and financing decision makers so as to the monetary policy makers. |
| format | Online |
| id | oai:oai.estudioseconomicos.colmex.mx:article-81 |
| index_str_mv | CONAHCYT LATINDEX PKP Index DORA Redalyc Scielo México Handbook of Latin American Studies (HLAS) JSTOR Dialnet HAPI Ulrich’s International Periodicals Directory Google Scholar IBSS Gale OneFile: Informe Académico Global Issues in Context InfoTracCustom Cengage Learning EconLit Índice bibliográfico Publindex RePEc The Journal of Economic Literature |
| journal | Estudios Económicos |
| language | spa |
| publishDate | 2013 |
| publisher | El Colegio de México, A.C. |
| record_format | ojs |
| Terms_governing_use_and_reproduction_note | Copyright (c) 2018 Estudios Económicos |
| data_source_entry/ISSN | Estudios Económicos de El Colegio de México; 56-vol. 28, no. 2, july-december, 2013; 193-216 Estudios Económicos de El Colegio de México; 56-vol. 28, núm. 2, julio-diciembre, 2013; 193-216 0186-7202 0188-6916 |
| spelling | oai:oai.estudioseconomicos.colmex.mx:article-812025-12-05T14:54:02Z Mexico EMBI+ and its dynamic relationship with other systematic risk factors: 1997 - 2011 EMBI+ México y su relación dinámica con otros factores de riesgo sistemático: 1997 - 2011 López Herrera, Francisco Venegas Martínez, Francisco Gurrola Ríos, César country risk multivariate GARCH F31 F34 F36 F65 G10 G12 G15 G19 riesgo país EMBI GARCH multivariado F31 F34 F36 F65 G10 G12 G15 G19 The relationships among the Mexico EMBI+ and local and foreign risk factors are examined in this paper. The long run relationships and the dynamics are analyzed taking in account the effects of economic slowdowns into the period of the study. Also the volatilities of EMBI+, domestic interest rate, exchange rate and stock market are studied so as their interrelationships, considering the volatilities spillover effects and the dynamic conditional correlations. The findings have implications for investment and financing decision makers so as to the monetary policy makers. Se examinan las relaciones entre el EMBI+ para México y factores de riesgo locales y externos. Se analizan las relaciones de largo plazo y la dinámica tomando en cuenta los efectos de las recesiones económicas ocurridas durante el periodo de estudio. También se estudian las volatilidades del EMBI+, la tasa de interés doméstica, el tipo de cambio y la Bolsa Mexicana de Valores, así como sus interrelaciones considerando los derrames de volatilidad y las correlaciones condicionales dinámicas. Los hallazgos tienen implicaciones para los tomadores de decisiones de inversión y financiamiento y las autoridades monetarias. El Colegio de México, A.C. 2013-07-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://estudioseconomicos.colmex.mx/index.php/economicos/article/view/81 10.24201/ee.v28i2.81 Estudios Económicos de El Colegio de México; 56-vol. 28, no. 2, july-december, 2013; 193-216 Estudios Económicos de El Colegio de México; 56-vol. 28, núm. 2, julio-diciembre, 2013; 193-216 0186-7202 0188-6916 spa https://estudioseconomicos.colmex.mx/index.php/economicos/article/view/81/83 Copyright (c) 2018 Estudios Económicos |
| spellingShingle | country risk multivariate GARCH F31 F34 F36 F65 G10 G12 G15 G19 riesgo país EMBI GARCH multivariado F31 F34 F36 F65 G10 G12 G15 G19 López Herrera, Francisco Venegas Martínez, Francisco Gurrola Ríos, César EMBI+ México y su relación dinámica con otros factores de riesgo sistemático: 1997 - 2011 |
| title | EMBI+ México y su relación dinámica con otros factores de riesgo sistemático: 1997 - 2011 |
| title_alt | Mexico EMBI+ and its dynamic relationship with other systematic risk factors: 1997 - 2011 |
| title_full | EMBI+ México y su relación dinámica con otros factores de riesgo sistemático: 1997 - 2011 |
| title_fullStr | EMBI+ México y su relación dinámica con otros factores de riesgo sistemático: 1997 - 2011 |
| title_full_unstemmed | EMBI+ México y su relación dinámica con otros factores de riesgo sistemático: 1997 - 2011 |
| title_short | EMBI+ México y su relación dinámica con otros factores de riesgo sistemático: 1997 - 2011 |
| title_sort | embi mexico y su relacion dinamica con otros factores de riesgo sistematico 1997 2011 |
| topic | country risk multivariate GARCH F31 F34 F36 F65 G10 G12 G15 G19 riesgo país EMBI GARCH multivariado F31 F34 F36 F65 G10 G12 G15 G19 |
| topic_facet | country risk multivariate GARCH F31 F34 F36 F65 G10 G12 G15 G19 riesgo país EMBI GARCH multivariado F31 F34 F36 F65 G10 G12 G15 G19 |
| url | https://estudioseconomicos.colmex.mx/index.php/economicos/article/view/81 |
| work_keys_str_mv | AT lopezherrerafrancisco mexicoembianditsdynamicrelationshipwithothersystematicriskfactors19972011 AT venegasmartinezfrancisco mexicoembianditsdynamicrelationshipwithothersystematicriskfactors19972011 AT gurrolarioscesar mexicoembianditsdynamicrelationshipwithothersystematicriskfactors19972011 AT lopezherrerafrancisco embimexicoysurelaciondinamicaconotrosfactoresderiesgosistematico19972011 AT venegasmartinezfrancisco embimexicoysurelaciondinamicaconotrosfactoresderiesgosistematico19972011 AT gurrolarioscesar embimexicoysurelaciondinamicaconotrosfactoresderiesgosistematico19972011 |