Raíces unitarias y múltiples rupturas estructurales en la producción real: ¿Cuánto tiempo permanece estacionaria una economía?
Utilizing resampling methods, we present evidence on the rejection probabilities for difference-stationary and trend-stationary models for Mexico's real and real per capita annual gross domestic product. The trend stationary alternative allows for stationary fluctuations around a long-run trend...
| Auteurs principaux: | , |
|---|---|
| Format: | Online |
| Langue: | anglais |
| Éditeur: |
El Colegio de México, A.C.
1999
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| Sujets: | |
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| Institution: |
Estudios Económicos |
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"Bolivia", "hyperinflation", "economic crisis", "Bolivia", "hiperinflación", "crisis económica"
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| journal | Estudios Económicos |
| language | eng |
| publishDate | 1999 |
| publisher | El Colegio de México, A.C. |
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| data_source_entry/ISSN | Estudios Económicos de El Colegio de México; 28-vol. 14, no. 2, july-december, 1999; 163-188 Estudios Económicos de El Colegio de México; 28-vol. 14, núm. 2, julio-diciembre, 1999; 163-188 0186-7202 0188-6916 |
| spelling | oai:oai.estudioseconomicos.colmex.mx:article-2262023-02-20T23:44:14Z Unit roots and multiple structural breaks in real output: How long does an economy remain stationary? Raíces unitarias y múltiples rupturas estructurales en la producción real: ¿Cuánto tiempo permanece estacionaria una economía? Noriega, Antonio E. Ramírez Zamora, Araceli difference-stationary trend-stationary product modelos estacionarios modelos en tendencia producción Utilizing resampling methods, we present evidence on the rejection probabilities for difference-stationary and trend-stationary models for Mexico's real and real per capita annual gross domestic product. The trend stationary alternative allows for stationary fluctuations around a long-run trend function with endogenously determined multiple structural breaks, via global and sequential search methods. The number of breaks is determined using a unit-root rejection stopping rule and a parameter-constancy stopping rule. Al utilizar los métodos de remuestreo, presentamos evidencia sobre el desempeño de modelos estacionarios en diferencias y en tendencia para describir la producción real de México. Bajo la hipótesis alternativa, la producción fluctúa estacionariamente alrededor de una tendencia de largo plazo con un número desconocido de cambios estructurales, identificados a través de métodos de búsqueda globales y secuenciales. Introducimos una nueva regla de detección del número de cambios estructurales y comparamos los resultados con técnicas tradicionales. El Colegio de México, A.C. 1999-07-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://estudioseconomicos.colmex.mx/index.php/economicos/article/view/226 10.24201/ee.v14i2.226 Estudios Económicos de El Colegio de México; 28-vol. 14, no. 2, july-december, 1999; 163-188 Estudios Económicos de El Colegio de México; 28-vol. 14, núm. 2, julio-diciembre, 1999; 163-188 0186-7202 0188-6916 eng https://estudioseconomicos.colmex.mx/index.php/economicos/article/view/226/228 Copyright (c) 2018 Estudios Económicos |
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