Una prueba no paramétrica del CAPM condicional para la economía mexicana

Many models have been suggested to describe how investors manage risk and value risky cash flows. Among them, the most widely used is the Sharpe-Lintner-Black Capital Asset Pricing Model (CAPM).However, many anomalies and evidence against this version have been presented. To assume that the CAPM hol...

Description complète

Détails bibliographiques
Auteur principal:	Del Castillo Spíndola, Jorge H.
Format:	Online
Langue:	espagnol
Éditeur:	El Colegio de México, A.C. 2006
Sujets:	prueba no-paramétrica premio de riesgo de mercado betas de los activos condicional eficiencia media-varianza CAPM G14 G13 G12 C14 C13 C12 non-parametric testing market risk premium betas of the assets conditional mean-variance efficiency
Accès en ligne:	https://estudioseconomicos.colmex.mx/index.php/economicos/article/view/151
Institution:	Estudios Económicos

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